Re : 시계열 데이터 분석
안녕하세요, 렉스소프트입니다.
저희 Rex를 이용해주셔서 감사드립니다.
문의하신 내용 중,
Omega 위쪽은 회귀모형에 대한 계수들(mu~vxreg9)이며, Omega를 포함한 이하는 분산모형에 대한 추정계수값들입니다.
– omega: 분산모형 상수항
– alpha1: ARCH항
– beta1: GARCH항
– gamma1
: GJR 비대칭 계수
모형 방정식은 현재 Rex 결과창에 제공되지 않으므로,
GARCH 및 GJR-GARCH 모형의 일반적 메뉴얼을 참고하시면 됩니다(예: 구글 검색 “Introduction to the rugarch package”).
추후, 모형 방정식 자체가 결과창에 출력되도록 조정하도록 하겠습니다.
앞으로도 저희 Rex에 많은 관심 부탁 드립니다.
감사합니다.
렉스소프트 드림.
저희 Rex를 이용해주셔서 감사드립니다.
문의하신 내용 중,
Omega 위쪽은 회귀모형에 대한 계수들(mu~vxreg9)이며, Omega를 포함한 이하는 분산모형에 대한 추정계수값들입니다.
– omega: 분산모형 상수항
– alpha1: ARCH항
– beta1: GARCH항
– gamma1
: GJR 비대칭 계수
모형 방정식은 현재 Rex 결과창에 제공되지 않으므로,
GARCH 및 GJR-GARCH 모형의 일반적 메뉴얼을 참고하시면 됩니다(예: 구글 검색 “Introduction to the rugarch package”).
추후, 모형 방정식 자체가 결과창에 출력되도록 조정하도록 하겠습니다.
앞으로도 저희 Rex에 많은 관심 부탁 드립니다.
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렉스소프트 드림.
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